El impacto de las técnicas VaR en los mercados financieros : enfoque basado en la simulación multiagente 

Llacay Pintat, Bàrbara (Date of defense: 2016-01-29)

En los últimos años se ha popularizado el uso de sistemas VaR (valor en riesgo) para controlar el riesgo de las instituciones financieras, e incluso en los Acuerdos de Basilea se promueve este tipo de modelos con fines ...