Comparación de curvas de tipos de interés. Efectos de la integración financiera 

    Ruiz Dotras, Elisabeth (Date of defense: 2005-12-12)

    La estimación de curvas de tipos de interés y su análisis a lo largo de la última década constituyen el núcleo central de esta tesis. Dentro de un proceso de integración económica y monetaria en el seno de la Unión Europea ...

    Control dinámico-estocástico de la solvencia de los planes de pensiones 

    Claramunt Bielsa, M. Mercè (Date of defense: 1992-01-01)

    En la presente tesis se plantea y desarrolla un modelo dinámico-estocástico de planes de pensiones destinado al estudio de la solvencia de los mismos. El modelo viene calificado, en primer lugar, de estocástico pues la ...

    Decision Analysis, Uncertainty Theories and Aggregation Operators in Financial Selection Problems 

    Yusoff, Binyamin (Date of defense: 2017-04-18)

    The complexity of financial analysis, particularly on selection process or decision making problems, has increased rapidly over several decades. As a result, much attention has been focused on developing and implementing ...

    Decisiones uniperiódicas y decisiones multiperiódicas en la teoría de selección de carteras 

    Sáez Madrid, José B. (Date of defense: 1994-01-01)

    Este trabajo realiza, en primer lugar, un estudio y clasificación de los problemas de decisión en general, aplicándose posteriormente a la toma de decisiones en problemas uniperiódicos haciendo hincapié en los criterios ...

    Dependencia positiva. Su influencia en el riesgo de la cartera. 

    Ribas Marí, Carme (Date of defense: 2001-07-04)

    Esta tesis analiza el riesgo en carteras de seguros rompiendo la tradicional hipótesis de independencia para algunos de los riesgos individuales que las componen. De entre todas las relaciones de dependencia posibles, ...

    Essays on assignment markets: Vickrey outcome and Walrasian Equilibrium 

    Robles Jiménez, Francisco Javier (Date of defense: 2017-06-09)

    This thesis is devoted mainly to the study of assignment problems in two- sided markets. The thesis is divided into three parts. The underlying objective of this division is to provide different perspectives to the analysis ...

    Essays on multi-sided assignment markets 

    Atay, Ata (Date of defense: 2017-03-10)

    This dissertation covers the study of assignment problems in a game theoretical framework, focusing on multi-sided assignment games and stability notions. In Chapter 2, we provide some preliminaries on assignment markets ...

    Fuentes de Riesgo en los Fondos de Inversión Libre ("Hedge Funds") 

    Brun Lozano, Xavier (Date of defense: 2009-01-19)

    DE LA TESIS:<br/><br/>Los fondos de inversión han permitido, desde sus orígenes, canalizar el exceso de capital o ahorro de distintos agentes económicos hacia los demandantes de capital. En España este vehículo se popularizó ...

    Fundamentos metodológicos para el análisis económico en contexto de incertidumbre 

    Ramírez Sarrió, Dídac, 1946- (Date of defense: 1988-01-01)

    La importancia creciente que la incertidumbre tiene en economía no se ha visto correspondida por una atención suficiente a las cuestiones de fundamentación, desde el punto de vista conceptual, lógico y eidométrico. La tesis ...

    Further Investigations into the Anomalies of Rational Intertemporal Choice 

    Loewe Durall, Germán (Date of defense: 2009-06-23)

    DE LA TESIS:<br/><br/>Cuando suena por primera vez el despertador, muchos de nosotros apretamos el botón de "posponer alarma" (<i>"snooze"</i>, según la expresión inglesa, que significa echar una cabezadita). Esta decisión ...

    Gestión del riesgo de tipos de interés en el mercado de mutuo acuerdo: las operaciones "swaps" de tipos de interés, La 

    Badía Batlle, Carmen (Date of defense: 1990-12-05)

    El presente trabajo se inicia con una delimitación del marco histórico de los acontecimientos que han propiciado la aparición y el desarrollo de un conjunto de innovaciones financieras que se denominan "nuevos productos ...

    Hacia una teoría de carteras desde el punto de vista de la revisión 

    Preixens Benedicto, María Teresa (Date of defense: 1992-02-28)

    El poseedor de una cartera de valores, definida en la presente Tesis como un conjunto de activos financieros bursátiles de renta fija y/o variable que se ha constituido con fines de inversión, se enfrenta al problema de ...

    Hedge Funds: Inferencia del riesgo en un escenario real de estrés severo 

    Martínez Buixeda, Raül (Date of defense: 2016-01-15)

    La expansión de la industria de los hedge funds a lo largo del presente siglo ha sido extraordinaria, especialmente hasta el estallido de la crisis subprime. Según estimaciones de HFR publicadas por CAIA en 2014 los activos ...

    Heterogeneous discounting. Time consistency in investment and insurance models 

    de Paz Monfort, Abel (Date of defense: 2012-01-18)

    In Chapter 2 we extend the heterogeneous discounting model introduced in Marín-Solano and Patxot (2012) to a stochastic environment. Our main contribution in this chapter is to derive the DPE providing time-consistent ...

    Market Indices: Bases, Biases and Beyond 

    Andreu Corbatón, Jordi (Date of defense: 2009-07-23)

    Market Indices are perhaps one of the most well known concepts in finance. They have also a crucial role in the professional financial field: hundreds of institutional investors, pension funds or investment banks use, ...

    Memòria als mercats financers: una anàlisi mitjançant xarxes neurals artificials, La 

    Sorrosal Forradellas, María Teresa (Date of defense: 2005-06-07)

    La memòria, dins del context financer, és un concepte ambigu que requereix la distinció entre diverses accepcions. La primera noció sorgeix en el marc economètric com a crítica de la hipòtesi d'independència entre observacions ...

    Mètode del valor afegit per a l'avaluació de projectes d'inversió, El 

    Perramon Ayza, Joaquim Maria (Date of defense: 2003-02-28)

    La tesi desenvolupa el mètode del valor afegit per a l'avaluació de projectes d'inversió, el qual, partint de la hipòtesi de que un negoci és una organització que afegeix valor i crea riquesa , consisteix en la elaboració ...

    Métodos de análisis dinámico discreto. Aplicaciones financieras 

    Fort Martínez, Juan Manuel (Date of defense: 2004-06-11)

    En la tesis podemos distinguir dos partes bien diferenciadas, la primera de investigación matemática sobre ecuaciones en diferencias, desarrollada en los capítulos II y III; la segunda parte corresponde a las aplicaciones ...

    Modelización No Browniana de series temporales financieras 

    Espinosa Navarro, Fernando (Date of defense: 2002-02-12)

    La Tesis se enmarca dentro del ámbito de estudio de los mercados financieros y más concretamente en el campo de la modelización del tipo de interés. Destacaremos que desde el punto de vista formal, en esta investigación, ...

    Modelización y cobertura de operaciones actuariales en colectivos con múltiples estados 

    Pociello García, Enrique (Date of defense: 2000-05-12)

    El trabajo que aquí presentamos se centra en la modelización de una operación actuarial en colectivos con múltiples estados sobre la cual planteamos la cobertura de las fluctuaciones aleatorias de la siniestralidad adversas. ...