Stochastic equations with fractional noise: continuity in law and applications

dc.contributor
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques
dc.contributor.author
Giordano, Luca Maria
dc.date.accessioned
2020-12-15T07:57:20Z
dc.date.available
2020-12-15T07:57:20Z
dc.date.issued
2020-02-21
dc.identifier.isbn
9788449094019
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/670179
dc.description.abstract
L’objectiu principal és estudiar la continuïtat en llei d’una família d’equacions diferencials parcials estocàstiques. Les equacions considerades són les equacions estocàstiques de calor i d’ones, en diversos ambients diferents. Suposem que el soroll sigui soroll blanc en la variable de temps i que sigui sorolls fraccionari, que depèn del paràmetre H, en la variable d’espai. Investiguem la dependència de les equacions del paràmetre H, demostrant que són contínues respecte a ell. També mostrem un resultat similar en el marc de la teoria de rough paths, en una configuració unidimensional. Finalment, donem una aplicació per a aquesta família de sorolls fraccionaris: modelem els preus de l’electricitat al mercat elèctric italià mitjançant un model impulsat per una equació fraccionaria.
en_US
dc.description.abstract
El objetivo principal es estudiar la continuidad en la ley de una familia de ecuaciones diferenciales parciales estocásticas. Las ecuaciones consideradas son las ecuaciones estocásticas de calor y ondas, en varios entornos diferentes. Suponemos que el ruido sea ruido blanco en la variable de tiempo y que sea ruido fraccional, dependiendo del parámetro H, en la variable de espacio. Investigamos la dependencia de las ecuaciones del parámetro H, demostrando que son continuas con respecto a él. También mostramos un resultado similar en el marco de la teoría de rough paths, en un entorno unidimensional. En fin, damos una aplicación para esta familia de ruidos fraccionarios: modelamos los precios de la electricidad en el mercado liberalizado italiano de electricidad por medio de un modelo fraccionario.
en_US
dc.description.abstract
The main objective is to study the continuity in law of a family of stochastic partial differential equations. The equations considered are the stochastic heat and wave equations, in various different settings. We suppose that the driving noise is white noise in the time variable and it is fractional noise, depending from the parameter H, in the space variable. We investigate the dependence of the equations from the parameter H, proving that they are continuous with respect to it. We also show a similar result in the framework of rough paths theory, in a one dimensional setting. Finally, we give an application for this family of fractional noises: we model the electricity prices in the liberalized Italian electricity market by means of a fractional-driven model.
en_US
dc.format.extent
158 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
en_US
dc.publisher
Universitat Autònoma de Barcelona
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
*
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Estocastic
en_US
dc.subject
Estocástico
en_US
dc.subject
Stochastic
en_US
dc.subject
Fraccionari
en_US
dc.subject
Fraccionario
en_US
dc.subject
Fractional
en_US
dc.subject
Continuïtat
en_US
dc.subject
Continuidad
en_US
dc.subject
Continuity
en_US
dc.subject.other
Tecnologies
en_US
dc.title
Stochastic equations with fractional noise: continuity in law and applications
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
00
en_US
dc.contributor.authoremail
luca.giordano@unimi.it
en_US
dc.contributor.director
Quer i Sardanyons, Lluís
dc.contributor.director
Ugolini, Stefania
dc.contributor.codirector
Jolis Giménez, Maria
dc.contributor.codirector
Morale, Daniela
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

lmg1de1.pdf

1.960Mb PDF

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)