Decisiones uniperiódicas y decisiones multiperiódicas en la teoría de selección de carteras

Abstract

Este trabajo realiza, en primer lugar, un estudio y clasificación de los problemas de decisión en general, aplicándose posteriormente a la toma de decisiones en problemas uniperiódicos haciendo hincapié en los criterios de eficiencia que ayudan al sujeto decisor a eliminar alternativas no eficientes, apoyándose en la teoría de la utilidad para la toma de la decisión final.

En segundo lugar, se estudia el problema específico de carteras desde la perspectiva del contexto uniperiódico de decisión, terminando con un estudio y clasificación de los modelos multiperiódicos más importantes de selección de carteras, a partir de los cuales se justifica y desarrolla, bajo ciertas hipótesis, un conjunto de modelos que se enmarcan en la línea denominada de modelos consumo-inversión multiperiódicos, y más concretamente, de aquellos que emplean funciones de utilidad cuadráticas.